2016/07/17  21:00

ボリンジャーバンド実践

こんにちは、コトブキです。


今回はボリンジャーバンドの実践的な使い方を書きたいと思います。


前回の記事でボリンジャーバンドは移動平均線を軸に考案されたと書きましたよね。


移動平均線は最低3本出して短期・中期・長期のトレンドの方向を見るものです。


その方向にボリンジャーバンドがエクスパンションした時がエントリーのタイミングです。


チャートで見てみましょう。ちなみにコトブキは短期移動平均線は20SMAなのでそのままボリンジャーバンドのミドルラインです。

ボリバン

ボリバン2


どうでしょう?グランビルと組み合わせればリスクも低く損小利大できるイメージができましたか?


スクイーズは無視としてグランビルを組み合わせればバンドウォークも取れます。


つまり、大事なのはエクスパンションということです。


エクスパンションが起こったということはその方向に値動きが加速したということ。


加速したところでトレンドに乗れるのがボリンジャーバンドの強みです。


当然上の時間軸のボリンジャーバンドも見てくださいね。


1時間足でエクスパンションやバンドウォークしていたら1分足や5分足のエクスパンションの加速がより強く、長くなって取りやすくなります。















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2016/07/16  20:49

ボリンジャーバンドは逆張り?順張り?

こんにちは、コトブキです。


今回はボリンジャーバンドについて書きたいとおもいます。


ボリンジャーバンドも言わずと知れた王道インジケーターのひとつです。使っていきましょう。


ボリンジャーバンドを逆張りに使うか順張りに使うかでよく論争しているブログがありますよね?


コトブキ的には絶対順張り、トレンドフォローに使うべきです。


ちなみにボリンジャーバンドを考案したジョン・ボリンジャー氏も順張りをおススメしています。



そもそもボリンジャーバンドとはコトブキが大好きな移動平均線に統計学を組み合わせ考案されたインジケーターです。


移動平均線はトレンドの方向を見るために使います。
移動平均線の使い方
移動平均線の使い方2

移動平均線の方向に逆らわないことが前提ですよね?


だから必然的にトレンドフォローに使う方が効率がいいわけです。


ではなぜ「逆張りに使え」という人がいるのか? 本にまで書いてあったりします。


統計学の標準偏差と正規分布の考え方を、といってもめんどくさいので簡単に図でイメージしましょう。
chart2_01.png

外為オンラインからの引用


中心の平均値とは移動平均線のことでミドルラインのことです。


要はミドルラインを中心に上下のバンド内にレートが収まる確立を出しているわけです。


この分布図をみれば、外側に外れれば外れるほど平均値にもどりやすい、どころか平均をあわせるために逆側にもよりやすいと考えてしまうでしょう。


これが「ボリンジャーバンドを逆張に使え」という人の根拠です。


ただね、こんな単純じゃないんです。根拠が乏しすぎです。


仮にミドルラインが1ドル100円だとしたら、101円にレートがずれれば、今度は99円までずれると考えてしまう。それで平均が100円になると・・・・・違いますよね?相場がそんな単純なら億万長者が大量発生します笑。



上の図はまちがってはいませんよ。計算は正しいので。


ただ、移動平均線(ミドルライン)が動くのですから当然分布図の位置や形も変わるという大事な部分がないのです。


それを無視して常に2σや3σで逆張り、みたいなトレードでは勝てません。


ボリンジャーバンドを使って逆張りするなら、バンドがスクイーズしてる場面しか狙わない、オシレーターを組み合わせて使う、とか逆張りの考え方やインジケーターの使い方がいくつも必要になります。


コトブキが今まで記事に書いてきたテクニカルはすべてトレンドフォローです。


ボリンジャーバンドはトレンドフォローに使うべき。これが結論です。


次回は実践の使い方を書きたいと思います。


まずは、ボリンジャーバンドは逆張りではなく順張りに使うと覚えておいてください。



2016/07/09  21:00

移動平均線の使い方2

 こんばんは、コトブキです。



移動平均線の使い方、続きを書きたいと思います。



移動平均線を3本表示して、それぞれのトレンドを見ることがいかに有効かチャートで見ていきましょう。



短期は20・中期は60・長期は200に設定したチャートです。移動平均線の種類は単純移動平均線(SMA)です。


赤が短期・ピンクが中期・青が長期の方向
上昇移動平均線


下降移動平均線

どうでしょう?移動平均線の価格や細かいパラメーターを考えるより、短期・中期・長期の方向を意識する方がよっぽどトレードに役立つのがわかると思います。



長期や中期の方向に逆らったトレードがいかに危ないかもわかりますよね。



方向がバラバラの時はトレードしないと決めて方向が揃うまで待つ。



これだけでも勝率が大幅アップ+損小利大トレードができるようになります。



今までの記事で何回も書いていますが、マルチタイム分析もサボらないでくださいね。


1時間足の方向と5分足の方向、4時間足の方向と15分足の方向、日足の方向と1時間足の方向くらいは相性がいいので是非試してみてください。















2016/07/03  20:59

移動平均線の使い方

 こんばんは、コトブキです。


今回は移動平均線について書いていきます。


グランビルの法則にも書きましたが、移動平均背はとても重要なインジケーターです。

負けないグランビル1
負けないグランビル2


移動平均線とは一定の期間の終値の平均値を繋いだラインです(単純移動平均線のこと)。


平均値が上がるということは値がどんどん上昇している。つまり上昇トレンド。

平均値が下がるということは値がどんどん下落している。つまり下落トレンド。


つまり移動平均線の方向がトレンドということ、なら移動平均線の方向に逆らわないことが重要になります。


ダウ理論でも書いたように、相場のトレンドは短期・中期・長期と流れを見る必要があります。


トレンドの方向は移動平均線の方向、ということは短期・中期・長期のトレンドをそれぞれ短期移動平均線・中期移動平均線・長期移動平均線で流れを見ることができます。


つまり、一つのチャートに最低3本は移動平均線を表示させることが重要なわけです。


じゃあ短期・中期・長期のそれぞれのパラメーターはどうすればいいか?


有名なパラメーターを参考にするといいと思います。


短期移動平均線で人気なのは、5・8・9・10・13・14・20・21・25くらいが定番です。


中期移動平均線で人気なのは、20・21・25・40・50・60・75・100くらいが定番です。


長期移動平均線で人気なのは、60・75・100・200くらいが定番です。


別に上記のパタメーターにこだわる必要はありません、まぁ参考程度にしてください。


もちろんこれ以上出してもいいですし移動平均線1本しか出さないという人もいますので絶対ではありませんが、コトブキは3本出して短期・中期・長期の流れを見ることをオススメします。


この3本でグランビルの法則を当てはめてダウ理論に書いた高安値の切り上げ(切り下げ)を確認し、波動論第3波を狙う。



さらにマルチタイムフレームで分析してみてください。


月足・週足・日足・4時間足・1時間足・5分足・1分足・それぞれでトレンドの流れを見てトレードできたらもうトレードは怖くないでしょ?


次回は移動平均線の見方をもう少し書きたいと思います。














2016/06/26  21:00

方向に逆らうな!トレンドライン分析2

 こんにちは、コトブキです。



それではトレンドライン分析の続きを書きます。



ダウや波動論、グランビルを使うならトレンドフォローが前提、それなのになぜ「トレンドラインをブレイクしたらエントリー」と逆張りの方法を書いてある本やブログが多いのか?




それはトレンドラインブレイクがトレンドフォローとして有効な使い方があるということです。



その方法とは、長期トレンドラインの方向に短期トレンドラインがブレイクすればエントリーするという方法です。



ここを理解してこそ、トレンドラインブレイクが有効になるのです。




ダウや波動論でも書いたように、相場には長期トレンド、中期トレンド、短期トレンドが存在し、大きな波動は小さな波動の連続で構成されています。



つまり、長期上昇(下降)トレンドの中には、短期下降(上昇)トレンドがあるということ。




その短期トレンドラインをブレイクでエントリーすれば、結果長期トレンドに乗るトレンドフォローになるということです。




チャートで見てみましょう。
上昇ライン



下降ライン
赤マルがエントリーポイント



どうでしょう?イメージできましたか?



上の画像は同じ時間軸ですが、マルチタイム分析でも有効です。



日足の下降トレンドラインの方向に1時間足の上昇トレンドラインブレイクとか、1時間足と5分足とかでも使えます。



これを理解すれば、トレンドラインブレイクはかなり有効な手法になります。コトブキも大好きな手法です。



トレンドラインブレイクは基本逆張りですが長期と短期のイメージを持って長期トレンドの方向に短期逆張りを仕掛けるのは長期・中期の押し目・戻り目狙いのトレンドフォローにはもってこいの手法です。



ぜひ活用してみてください。